Développe des modèles IFRS 9 et de tests de résistance à la Banque Nationale, avec Python, SAS, SQL ou VBA. Contribue à la gestion du risque de crédit.
Comme scientifique de données principal(e), tu travailleras au sein de l’équipe Analytique du risque de crédit. Tu développeras, recalibreras et suivras des modèles pour les portefeuilles de détail et commerciaux. Ton expertise soutiendra les analyses ECL, la production de rapports et les recommandations destinées à la haute direction.
Responsabilités clés:

Développer et documenter les modèles IFRS 9
Réaliser les exercices de rétrovalidation et suivre la performance
Analyser les variations des pertes de crédit attendues
Valider les intrants et extrants des processus
Répondre aux demandes des parties prenantes et dirigeants
Prérequis:

Maîtrise ou doctorat dans un domaine pertinent
Deux à trois années d’expérience en modèles quantitatifs
Connaissance d’IFRS 9 et des exigences réglementaires
Expérience avec SAS, Python, SQL ou VBA
Solides compétences analytiques et en données complexes
Apporte ton expertise en modélisation IFRS 9, analyse ECL et programmation appliquée au risque de crédit.

#J-18808-Ljbffr

Scientifique de données IFRS 9