Le capital économique et l’ICAAP vous permettent d’exercer votre expertise quantitative au sein de l’équipe Analytique du risque de crédit. Le poste est hybride à Richmond Hill.
À titre de scientifique principal des données, vous soutenez les processus de mesure, de production et de divulgation du capital économique. Vous développez des modèles de CE, d’ICAAP et de concentration, puis analysez leurs résultats pour la haute direction et les organismes de réglementation. Vous contribuez également aux projets IFRS 9, aux tests de résistance et à la migration de données.
Responsabilités clés :

Exécuter les processus de production et divulgation du CE
Soutenir l’ICAAP et les rapports internes et externes
Déterminer les facteurs expliquant les variations du capital
Préparer des présentations pour la haute direction
Réaliser le développement et le back-testing de modèles
Exigences :

Trois à cinq ans d’expérience dans un domaine quantitatif financier
Expérience des modèles de capital économique ou tests de résistance
Maîtrise en ingénierie financière, économie, informatique ou domaine pertinent
Capacité à appliquer efficacement les outils d’intelligence artificielle
Connaissance de RiskFrontier de Moody’s, un atout
Contribuez aux décisions de risque grâce à l’ICAAP, au capital économique et à une analyse quantitative rigoureuse.

#J-18808-Ljbffr

Scientifique données capital économique ICAAP